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理解公式算法-EMA與MA

2011-5-23 8:06:31   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

MA和EMA的數學表達式:

1、MA(X,N),求X的N日移動平均值。算法是:
(X1+X2+X3+…..+Xn)/N
例如:MA(C,20)表示20日的平均收盤價。C表示CLOSE。

2、EMA(X,N)求X的N日指數平滑移動平均。算法是:
若Y=EMA(X,N),則Y=[2*X+(N-1)*Y’]/(N+1),其中Y’表示上一周期的Y值。
EMA引用函數在計算機上使用遞歸算法很容易實現,但不容易理解。例舉分析說明EMA函數。

X是變量,每天的X值都不同,從遠到近地標記,它們分別記為X1,X2,X3,….,Xn
如果N=1,則EMA(X,1)=[2*X1+(1-1)*Y’]/(1+1)=X1
如果N=2,則EMA(X,2)=[2*X2+(2-1)*Y’]/(2+1)=(2/3)*X2+(1/3)X1
如果N=3,則EMA(X,3)=[2*X3+(3-1)*Y’]/(3+1)=[2*X3+2*((2/3)*X2+(1/3)*X1)]/4=(1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1
如果N=4,則EMA(X,4)=[2*X4+(4-1)*Y’]/(4+1)=2/5*X4+3/5*((1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1)
=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1
如果N=5,則EMA(X,5)=2/(5+1)*X5+(5-1)/(5+1)(2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1)
=(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+(1/15)*X1
…………循環(huán)下去吧:)

 

整理一下更容易看清楚

X1

(2/3)*X2+(1/3)X1

(1/2)*X3+(1/3)*X2+(1/6)*X1

2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1

(1/3)*X5+(4/15)*X4+(3/15)*X3+(2/15)*X2+(1/15)*X1

 

任何時候系數之和恒為1。如果X是常量,每天的X值都不變,則EMA(X,N)=MA(X,N).

使用總結:

從以上的例舉分析中,我們可以看到時間周期越近的X值它的權重越大,說明EMA函數對近期的X值加強了權重比,更能及時反映近期X值的波動情況。

     所以EMA比Ma更具參考價值,而ema業(yè)不容易出現死叉和金叉,所以一旦出現要立即作出反映!

     對周線處理,ema就更加穩(wěn)定了。

(南方財富網SOUTHMONEY.COM)

(責任編輯:張曉軒)

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