量化選股策略是什么?多因子模型是什么?(2)
2015-09-28 09:59 南方財富網 dixmanbetx.com
多因子的模型最重要是兩個方面:一個是有效因子,另外一個是因子的參數。例如到底是PE有效還是ROE有效;到底是采用1個月做調倉周期還是3個月做調倉周期。這些因子和參數的獲取只能通過歷史數據回測來獲得。但是在回測過程中,要注意,不能過度優(yōu)化,否則結果可能反而會不好。
以上信息由南方財富網的小編為您提供,南方財富網的小編感謝您對南方財富網的支持。
相關閱讀
2015-09-28 09:59 南方財富網 dixmanbetx.com
多因子的模型最重要是兩個方面:一個是有效因子,另外一個是因子的參數。例如到底是PE有效還是ROE有效;到底是采用1個月做調倉周期還是3個月做調倉周期。這些因子和參數的獲取只能通過歷史數據回測來獲得。但是在回測過程中,要注意,不能過度優(yōu)化,否則結果可能反而會不好。
以上信息由南方財富網的小編為您提供,南方財富網的小編感謝您對南方財富網的支持。