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怎樣自編股票公式

2011-7-1 9:59:14   來(lái)源:不詳   佚名
    

 第十講:系統(tǒng)常用指標(biāo)原理解析      
(說(shuō)明:本文內(nèi)容為已有書(shū)籍中摘錄整理,與同學(xué)們共享)
  例一、BIAS乖離率
  指標(biāo)原理:BIAS是運(yùn)用股價(jià)指數(shù)與移動(dòng)平均值的比值關(guān)系,觀測(cè)股價(jià)偏離移動(dòng)平均線的程度,以此決定投資者的買賣行為。
  計(jì)算方法 :(當(dāng)日收盤(pán)價(jià)-當(dāng)日MA均線值)/當(dāng)日MA均線值*100
  BIAS1:(CLOSE,MA(CLOSE,L1))/MA(CLOSE,L1)*100;
  BIAS2:(CLOSE,MA(CLOSE,L2))/MA(CLOSE,L2)*100;
  BIAS3:(CLOSE,MA(CLOSE,L3))/MA(CLOSE,L3)*100;
  應(yīng)用原則:偏離率與移動(dòng)平均值一致時(shí),偏率為0,偏離率為正值時(shí),偏離率在移動(dòng)平均線上方,說(shuō)明股市呈上升趨勢(shì);偏離率為負(fù)值時(shí),偏離率在移動(dòng)平均線下方,說(shuō)明股市有下跌趨勢(shì);Y值偏離移動(dòng)移動(dòng)平均線的界定范圍大體在15%至-15%,即:當(dāng)Y值在0-15%時(shí),可適當(dāng)賣出股票,股價(jià)有可能反跌,當(dāng)Y值在0-15%時(shí),可適當(dāng)買入股票,股價(jià)有可能反彈。
  例二、MACD(柱線的編寫(xiě)實(shí)例)
  指標(biāo)原理:MACD實(shí)質(zhì)上是基于BIAS乖離率的變形應(yīng)用。它是利用二條不同速度(一條變動(dòng)的速率快--短期的移動(dòng)平均線,另一條較慢--長(zhǎng)期的移動(dòng)平均線)的指數(shù)平滑移動(dòng)平均線來(lái)計(jì)算,二者之間的差異狀況(DIF)作為研判行情的基礎(chǔ),然后再求其DIF之9日平滑移動(dòng)平均線,即MACD線,MACD實(shí)際就是運(yùn)用快速與慢速移動(dòng)平均線聚合與分離的征兆,來(lái)研判買進(jìn)與賣出的時(shí)機(jī)和訊號(hào)。
  計(jì)算方法:EMA:指數(shù)平滑移動(dòng)平均線
  N:周期   DIFF:乖離率  DEA:離差平均值
  移動(dòng)平均線(12日EMA)=前一日EMA*/1-2/(N+1)+今日收盤(pán)價(jià)*2/(N+1)
  DIFF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
  DEA:EMA(DIFF,M);
  MACD:2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
在最后一句話當(dāng)中,2是實(shí)際一個(gè)常數(shù)參數(shù),它在這里的作用在于放大效果。
  應(yīng)用原則:
  1、DIF與DEA均為正值時(shí),大勢(shì)屬多頭市場(chǎng);
  2、DIF與DEA均為負(fù)值時(shí),大勢(shì)屬空頭市場(chǎng);
  3、DIF向上突破DEA時(shí),可買入;
  4、DIF向下突破DEA時(shí),應(yīng)賣出;
  例三、RSI指標(biāo)
  指標(biāo)原理:該指標(biāo)根據(jù)估價(jià)“擇強(qiáng)汰弱”的原理,以特定時(shí)期內(nèi)股價(jià)的變動(dòng)情況推測(cè)價(jià)格未來(lái)的變動(dòng)方向,并根據(jù)股價(jià)漲跌幅度顯示市場(chǎng)的強(qiáng)弱,通過(guò)比較一段時(shí)期內(nèi)的平均收益漲數(shù)和平均收盤(pán)跌數(shù)來(lái)分析市場(chǎng)買賣盤(pán)的意向和實(shí)力,從而作出未來(lái)市場(chǎng)的走勢(shì)的分析。
  計(jì)算方法:計(jì)算公式為:rsi=n日內(nèi)收盤(pán)漲幅平均值/n日內(nèi)收盤(pán)漲跌幅絕對(duì)值的平均值的平均值*100。
  編寫(xiě)要點(diǎn):該指標(biāo)由兩條指標(biāo)線組成,編寫(xiě)出其一,其他的依次類推;漲幅的表達(dá)用“今日收盤(pán)-前日收盤(pán)”,即“LC:=CLOSE-REF(CLOSE,1)”表示;ABS(X)表示求得絕對(duì)值;MAX(CLOSE-LC,0),表示如果本周期上漲即得上漲值,否則取0,很多時(shí)候我們利用MAX函數(shù)使變量和0進(jìn)行比較,然后求得變量中的正值。
  LC:=REF(CLOSE,1);
  RSI1:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N1,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)*100;
  RSI2:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N2,1)*100;
  RSI3:SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N3,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N3,1)*100;
  應(yīng)用原理: RSI取值超過(guò)50,表明市場(chǎng)進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)。RSI低于50,表明市場(chǎng)處于弱勢(shì)。
  短期的RSI在20以下的水平,由下往上交叉長(zhǎng)期的RSI時(shí),為買進(jìn)訊號(hào)。短期的RSI在80以上的水平,由上往下交叉長(zhǎng)期的RSI時(shí),為賣出訊號(hào)。
  從RSI與股價(jià)的背離方面判斷行情,RSI處于高位,并形成一峰比一峰低的兩個(gè)峰,而此時(shí),股價(jià)卻對(duì)應(yīng)的是一峰比一峰高,這叫頂背離。股價(jià)這一漲是最后的衰竭動(dòng)作。這是比較強(qiáng)烈的賣出信號(hào)。RSI在低位形成兩個(gè)依次上升的谷底,而股價(jià)還在下降,這是最后一跌或者說(shuō)是接近最后一跌,是可以開(kāi)始建倉(cāng)的信號(hào)。
  連接RSI連續(xù)的兩個(gè)底部,劃出一條由左向右上方傾斜的切線,當(dāng)RSI向下跌破這條切線時(shí),是一個(gè)很好的賣出訊號(hào)。連接RSI連續(xù)的兩個(gè)峰頂,劃出一條由左向右下方傾斜的切線,當(dāng)RSI向上突破這條切線時(shí),是一個(gè)很好的買進(jìn)訊號(hào)。
  例四、KDJ指標(biāo)
  KDJ隨機(jī)指標(biāo)是歐美期貨常用的一套技術(shù)分析工具。KD線的隨機(jī)觀念,遠(yuǎn)比移動(dòng)平均線實(shí)用很多。因?yàn)橐苿?dòng)平均線在習(xí)慣上其以收盤(pán)價(jià)來(lái)計(jì)算,無(wú)法表現(xiàn)出一段行情的真正波幅。
  編寫(xiě)要點(diǎn):RSV的計(jì)算方法為收盤(pán)價(jià)和N1天內(nèi)的最高和最低的差的比值,使用函數(shù)HHV、LLV可以輕松地得到最高和最低;
  RSV:=(CLOSE-LLV(LOW《N1))/(HHV(HIGH,N1)-LLV(LOW,N1))*100;
  K:SMA(RSV,N2,1);
  D:SMA(K,N3,1);
  J:3K-2D
  買賣原則:K值由右邊向下交叉D值作賣,K值由右邊向上交叉D值作買。
  D值<20%超賣,D值>80%超買;J>100%超買,J<100%超賣,KD值于50%左右徘徊或交叉時(shí),無(wú)意義。
  例五、OBV指標(biāo)
  指標(biāo)原理:有些人把每一天的成交量看作像海里的潮汐一樣,形象地稱OBV為能量潮。我們可以利用OBV驗(yàn)證當(dāng)前股價(jià)走勢(shì)的可靠性,并可以由OBV得到趨勢(shì)可能反轉(zhuǎn)的信號(hào),對(duì)于準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)是很有用的,比起單獨(dú)使用成交量,OBV比成交量看得清楚。
計(jì)算方法:OBV構(gòu)成的基本原理,是根據(jù)潮漲潮落的原理。每一天的成交量可以理解成潮水,但這股潮水是向上還是向下,是保持原來(lái)的方法,還是中途回落?這個(gè)問(wèn)題就有當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)與昨天的收盤(pán)價(jià)的大小比較而決定。
  1、如果今收盤(pán)價(jià)≥昨收盤(pán)價(jià),則這一潮水屬于多方的潮水,
  2、如果今收盤(pán)價(jià)<昨收盤(pán)價(jià),則這一潮水屬于空方的潮水。
  SUM(IF(CLOSE>REF(CLOSE,1),VOL,IF(CLOSE<REF(CLOSE,1),-VOL,0)),0)
  買賣原則:OBV不能單獨(dú)使用,必須用股價(jià)曲線結(jié)合使用才能發(fā)揮作用。從OBV的取值大小不能得到任何結(jié)論。我們關(guān)心的只是近日的OBV曲線的相對(duì)走勢(shì),而OBV的取值的絕對(duì)數(shù)字對(duì)我們是沒(méi)有用處的。OBV曲線的上升和下降對(duì)我們進(jìn)一步確認(rèn)當(dāng)前股價(jià)的趨勢(shì)有著很重要的作用。股價(jià)上升(或下降),而OBV也相應(yīng)地上升(或下降),則我們可以更相信當(dāng)前的上升(或下降)趨勢(shì)。股價(jià)上升(或下降),但OBV并未相應(yīng)的上升(或下降),則我們對(duì)目前的上升(或下降)趨勢(shì)的認(rèn)可程度就要打折扣。這就是背離現(xiàn)象。OBV已經(jīng)提前告訴我們趨勢(shì)的后勁不足,有反轉(zhuǎn)的可能。在股價(jià)進(jìn)入盤(pán)整區(qū)后,OBV曲線會(huì)率先顯露出脫離盤(pán)整的信號(hào),向上或向下突破。
  例六、BOLL指標(biāo)
  指標(biāo)原理:利用統(tǒng)計(jì)學(xué)原理,求出股價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差及其信賴區(qū)間,其上下限的范圍不被固定,隨股價(jià)的變動(dòng)而表動(dòng)。
  計(jì)算方法:先規(guī)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差,再求算出一個(gè)上下限波動(dòng)區(qū)間,其波動(dòng)的上下限隨股價(jià)浮動(dòng)。
  MID=N天的收盤(pán)價(jià)的均價(jià);
  STD=N天的收盤(pán)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)差;
  UPPER=MID+離差系數(shù)*STD;
  LOWER=MIN-離差系數(shù)*STD;
  編寫(xiě)要點(diǎn):STD(X,N)表示計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差。首先得到一段時(shí)間N天的MA,然后按照您要設(shè)定的參數(shù)賦與標(biāo)準(zhǔn)差之后加減即得到上下兩根BOLL線,中間的通道為BOLL通道。
  MID:MA(CLOSE,N);
  UPPER:MID+P*STD(CLOSE,N);
  LOWER:MID-P*STD(CLOSE,N);
  買賣原則:
  1、當(dāng)布林通道由寬變窄時(shí),說(shuō)明股價(jià)逐漸向中值回歸,股市進(jìn)入一個(gè)整理區(qū)間,投資者應(yīng)以觀望為主。
  2、當(dāng)通道由窄變寬時(shí),意味著行情開(kāi)始發(fā)生變化,如果股價(jià)逼近或穿過(guò)上限值,表明超買力量增強(qiáng),股市可能會(huì)短期下跌,此時(shí)應(yīng)賣出股票,反之,當(dāng)股價(jià)逼近或穿過(guò)下限值時(shí),表明超賣力量增強(qiáng),股市可能會(huì)短期反彈,此時(shí)應(yīng)買進(jìn)股票。
  3、柱體在布林通道中沿上限線運(yùn)行,意味漲幅會(huì)持續(xù)。
  例七、威廉指標(biāo)W&R
  指標(biāo)原理:威廉指標(biāo)是一種利用振蕩點(diǎn)來(lái)反映市場(chǎng)超買超賣現(xiàn)象,預(yù)測(cè)循環(huán)周期內(nèi)的高點(diǎn)和低點(diǎn),從而提出有效的信號(hào)來(lái)分析市場(chǎng)短期行情走勢(shì),判斷股市強(qiáng)弱分界的技術(shù)指標(biāo)。
  AA:=(HHV(HIGH,N)-CLOSE);
  BB:=(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N));
  W&R:100*AA/BB
  買賣原則:當(dāng)W&R高于80%,即處于超賣狀態(tài),行情即將見(jiàn)底,應(yīng)當(dāng)考慮買入。W&R低于20%,即處于超買狀態(tài),行情即將見(jiàn)頂,應(yīng)當(dāng)考慮賣出。在W&R進(jìn)入高位后,一般要回頭,如果這時(shí)股價(jià)還繼續(xù)下跌,這就產(chǎn)生背離,是進(jìn)貨的信號(hào)。在W&R進(jìn)入低位后,一般要反轉(zhuǎn),如果這時(shí)股價(jià)還繼續(xù)上升,這就產(chǎn)生背離,是賣出的信號(hào)。W&R連續(xù)幾次撞頂(底),局部形成雙重或多重底(頂)則是(進(jìn)貨)出貨的信號(hào)。

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(責(zé)任編輯:張曉軒)

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